ملاحظات لمن يرغب في تطوير التجارة الخوارزمية

بصفتي شخصًا متواجدًا في مطبخ هذا العمل، أود أن أشرح لكم بعض الأشياء. لأنه ليس مجرد نظام يولد إشارات، بل نحن نبني هيكلًا يفكر. وفي هذا العمل، نتقدم بفهم وليس بحفظ.

عند تطوير أنظمة المعالجة الخوارزمية، هدفنا ليس فقط إنشاء كتلة كود ترسل أوامر تلقائية؛ بل تحويلها إلى هيكل يمكن تعريفه بشكل منهجي واختباره واستدامته للسلوكيات السوقية المحددة.

رموزك هي أدوات تصف أفكارك.
ولكن إذا كانت فكرتك ناقصة، فلن يظهر خوارزمك أبدًا العائد الذي تتوقعه.

1️⃣ تصميم الاستراتيجية: المنطق الخوارزمي الأساسي

قبل كتابة الخوارزمية، يجب أن يتضح شيء:
"ما هي سلوكيات السوق التي تراها كفرص وكيف تحددها؟"

مثال على سلسلة الأفكار يجب أن يكون كما يلي:

تصفية السيولة + تباعد تدفق الطلب → اختبار المنطقة → تراجع منخفض الزخم → دخول الصفقة

ما الذي يوجد داخل هذا الهيكل؟

-محفز هيكلي (sweep)
-بيانات الموافقة ( انحراف CVD / انفجار دلتا )
-مجال تقني (zone / block order)
-فلتر التوقيت (انكماش التقلبات / افتتاح الجلسة)

كل هيكل يحدد "متى يجب أن يعمل النظام". الذي لا يطور استراتيجية، ينتج فقط إشارات عشوائية.

2️⃣ استخدام البيانات والمؤشرات المتقدمة

المؤشرات الكلاسيكية (RSI، MACD وما إلى ذلك ) لم تعد كافية للعديد من الأنظمة الخوارزمية. لتكون قادرًا على وصف السلوك الهيكلي والزمني الحقيقي للسوق، يجب عليك الاتجاه نحو أنواع البيانات التالية:

a) تدفق الطلب والمشتقات

CVD (حجم الدلتا التراكمي)
يحلل التوازن الحقيقي بين المشترين والبائعين. إذا كانت CVD ترتفع بينما ينخفض السعر، فقد يكون هناك طلب كامن.

دلتا (فرق حجم الشراء/البيع العدواني)
يقيس التوازن التجاري العدواني على المدى القصير. انفجار دلتا داخل المنطقة يشير إلى أن المنطقة مقبولة.

(OI) الفائدة المفتوحة
يظهر ما إذا كانت هناك وظيفة جديدة مفتوحة أم لا. زيادة OI + ارتفاع السعر → تأكيد الاتجاه. انخفاض OI + حركة السعر → احتمال ضغط قصير / فخ.

b) بيانات السيولة

-خريطة الحرارة (مثال: TradingLite / Tensor)
-كثافة دفتر الأوامر الفورية
-تحليلات Sweep

يمكنه تحليل البيانات وقراءة السوق. ليس كافياً استخدام البيانات فقط؛ يجب إنشاء سيناريو للبيانات.

3️⃣ انضباط اختبار العوائد والأسس الإحصائية

تشغيل الكود لا يعني شيئًا.
إذا كنت لا تعرف كيف يعمل الكود في البيانات التاريخية، فإن النتيجة التي ستحصل عليها في السوق الحقيقي ليست سوى تخمين.

المقاييس التي يجب عليك قياسها عند إجراء اختبار رجعي:

نسبة الفوز - Kazanma yüzdesi
متوسط R - متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد
التوقع - القيمة المتوقعة لكل عملية تداول → (متوسط الربح * معدل الفوز) - (متوسط الخسارة * معدل الخسارة)
الحد الأقصى للسحب - أسوأ فترة تراجع
تصفية قائمة على الوقت: تصفيات الساعة، اليوم، الأسبوع
التوزيع - الرسم البياني لتوزيع نتائج CurveTrade

أيضًا:

اختبر كل استراتيجية بشكل منفصل على أساس الساعة. ربما تعمل فقط بين الساعة 10:00 و 13:00.

قم بتطبيق محاكاة مونت كارلو. هل يبقى النظام إيجابيًا حتى مع التغييرات العشوائية؟

قم بإجراء اختبار خارج العينة. جرب الخوارزمية التي طورتها على بيانات لم ترها من قبل.

ملاحظة: الأنظمة المحسّنة لا تكسب. الأنظمة التكيفية والمرنة تكسب.

4️⃣ عملية الاختبار المباشرة والتطوير النظامي

يمكن أن يكون النظام الناجح في الاختبار العكسي غير ناجح في التداول المباشر. وغالبًا ما تكون الأسباب لذلك هي:

-تأخير البيانات / انزلاق / اتساع الفارق
-تغير شروط السيولة في الوقت الحقيقي
-تدخل المستخدم خارج النظام (أكثر عوامل أهمية)

لذلك خلال عملية الاختبار الحي:

-اختبر بأوامر حقيقية برأس مال صغير.
-احتفظ بسجل المعاملات: اكتب السبب والنتيجة بعد كل عملية.
-إنشاء نظام تسجيل: ما هي الإشارة التي تم إنشاؤها ومتى، وكم من الوقت استغرقت، وكم كانت قيمة السعر؟

عندما يبدأ نظام ما بالعمل في الحياة الواقعية، فهذا يعني أن النظام "يعمل" بمعناه الحقيقي.

الإغلاق: تحويل الفكرة إلى كود

كتابة الخوارزمية ليست مهمة برمجية، بل هي ممارسة تفكير. أقوى كود يعكس الاستراتيجية الأكثر بساطة ووضوحاً.

يعني أولا:

أي سلوك سوق يمنحني الفرصة؟
كيف يمكنني قياس هذا السلوك؟
كيف أثير هذا القياس؟
متى أعتبر غير صالح؟
إن تحويل بنية لا تعرف إجاباتها إلى كود هو مجرد مضيعة للوقت. لا تنسَ أن للوقت تكلفة.

إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في هذا الطريق، حدد استراتيجيتك.
اقرأ البيانات.
احسب إحصائيتك.
اختبر في العالم الحقيقي.
وكرر كل شيء مرة أخرى.

)AlgoZone