Sobre posições de entrada

Existem muitos artigos no mercado que falam sobre entradas, mas raramente divulgo publicamente minhas referências reais de entrada. A razão é simples: qualquer indicador técnico tem seu âmbito de aplicação e também momentos de falha; o importante não é a quantidade, mas “dominar um deles”.
O princípio fundamental para entradas é uma única frase:
Comprar na resistência, vender na suporte.
Existem várias formas de identificar suporte e resistência: médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, máximos e mínimos anteriores, todos podem ser utilizados. Pessoalmente, minha ferramenta mais usada é a linha Boll, que é lógica simples e direta.
Em uma tendência de alta, atenção ao suporte na linha Boll de 4 horas;
Em uma tendência de baixa, atenção à resistência na linha Boll de 4 horas.
Alguém pode perguntar: se o mercado estiver muito forte e o gráfico de 4 horas não der recuo, o que fazer? Será que é melhor ficar de fora?
Minha abordagem é construir posições aos poucos.
Suponha que o plano seja investir no máximo 10.000U:
Na quebra, investir 30%;
Após confirmação de recuo, completar com 70%.
Fazer assim tem duas vantagens:
Primeiro, evita perder toda a tendência esperando por um recuo;
Segundo, mesmo que haja recuo, você aumenta posições em um momento relativamente favorável, dificultando operações emocionais.
Mas há uma coisa que deve ser reiterada —
Seja na análise de direção ou na escolha de entrada, o essencial é uma questão de probabilidade, não há 100% de acerto.
Se a análise estiver errada, a única ação correta é cortar perdas.
Sobre stop profit e stop loss
Stop profit e stop loss determinam se você consegue sobreviver no mercado.
Em uma operação completa, desde que o lucro total seja maior que a perda total, o sistema é positivo. A implementação não é complexa, basta atender às condições:
Cada stop loss ≤ 5% do capital total;
Lucro por operação ≥ 5% do capital total;
Taxa de vitória > 50%.
Desde que a relação risco-recompensa seja maior que 1 e a taxa de vitória esteja em uma faixa razoável, o lucro é garantido.
Claro que também é possível usar uma alta relação risco-recompensa com baixa taxa de vitória, ou uma baixa relação risco-recompensa com alta taxa de vitória; caminhos diferentes, essência igual.
A fórmula do lucro total é bem simples:
Capital inicial × (Lucro médio × Taxa de vitória − Perda média × Taxa de derrota)
No meu sistema de trading, só entro no mercado quando há uma expectativa de volatilidade acima de 30%, por isso a relação risco-recompensa é naturalmente mais alta, o que é uma das razões principais para o retorno a longo prazo.
Mas na prática, muitas pessoas agem exatamente ao contrário:
Ao lucrar, querem realizar rapidamente;
Ao perder, insistem em segurar a posição.
Sabem que está errado, mas não conseguem controlar.
Isso não é um problema técnico, é uma questão de humanidade.
A ganância e o medo devem ser controlados por uma gestão de capital adequada.
Sobre gestão de capital
Muita gente diz que deve operar com posições leves, mas o que é uma posição leve?
Aqui vai um padrão prático:
A perda máxima suportável por operação ≤ 5% do capital total.
Se passar de 5%, é considerado uma posição pesada;
Se for abaixo de 5%, é uma posição leve.
Claro que cada pessoa tem uma tolerância psicológica e nível de experiência diferentes, a proporção pode ser ajustada, mas esse padrão é o mais amigável para iniciantes e o mais fácil de manter a longo prazo.
Vamos falar também de juros simples e compostos.
Juros simples, risco menor, crescimento mais lento;
Juros compostos, crescimento mais rápido, mas com maior retração.
Minha estratégia é bem simples:
Operar com juros simples por 30 dias, e a cada 30 dias fazer a capitalização composta.
Assim, consigo controlar a retração sem abrir mão da eficiência do juros compostos.