Recentemente, ao jogar com contratos, descobri um fenômeno interessante. Usando uma estratégia de robô para tentar tirar uma vantagem da taxa de financiamento e recuperar o investimento, mas assim que o mercado caiu, o sistema de gestão de risco imediatamente fechou minhas posições automaticamente. Dizer que a taxa de financiamento é realmente absurda e agressiva, crescendo como um vampiro, enquanto o departamento de gestão de risco fica de olho fechado, ignorando taxas anormalmente altas, é uma descrição precisa. Tomando os dois ativos $PIPPIN e $BCH como exemplo, a volatilidade da taxa de financiamento durante as negociações de contratos é bastante estranha. Será que é um problema do mecanismo de mercado ou uma questão da estratégia de gestão de risco? Preciso analisar melhor.