Récemment, j'ai découvert un phénomène très choquant, beaucoup de traders ont été stupéfaits après avoir fait leurs calculs.

Un ami a un compte avec 10 000U, chaque ouverture de position utilise 500U comme marge, avec un effet de levier de 100x. Il semble effectuer des opérations assez fréquentes, environ 8 à 10 transactions par jour.

Le problème est le suivant. Comment sont calculés les frais par transaction ? La marge de 500U multipliée par 100x d’effet de levier donne un volume de trading réel de 50 000U. En multipliant par un taux de 0,07 %, cela revient à 35U par transaction. Et cela ne concerne qu’une seule opération.

8 à 10 transactions par jour ? Alors, les frais de transaction par jour s’élèvent à plus de 300U. Sur un mois, cela dépasse le capital initial. Imaginez, vous travaillez dur pour trader, mais à la fin, combien de profits sont absorbés par les frais ?

C’est pour cela que beaucoup insistent sur l’importance des commissions de remboursement. Si vous ne souscrivez pas à la remise sur les frais, toutes ces réductions que vous pourriez obtenir finissent dans la poche de la plateforme. Surtout lorsqu’on trade des crypto comme ETH, SOL, qui sont très volatiles, l’impact des frais de transaction en haute fréquence est encore plus évident.

Après avoir fait ce calcul, je pense que chaque trader fréquent devrait réévaluer sa structure de coûts. Les frais de transaction ne sont vraiment pas une petite chose.